VWAP
levels and use:
VWAP दिन के प्राइस × वॉल्यूम का भारित औसत है।
• यदि प्राइस VWAP से ऊपर → बुलिश; नीचे → बैरिश ट्रेंड ।
• VWAP ± एक या दो σ बैंड रिसेट हो सकते हैं, जिससे ओवरबॉट/ओवरसोल्ड लेवल मिलते हैं।
• संस्थान इसे ट्रेडिंग में मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हैं।
📌 VWAP क्या है?
VWAP उस दिन का औसत ट्रेडिंग मूल्य होता है, जिसे ट्रेडेड वॉल्यूम के अनुसार भारित किया जाता है। इसे एक दिन के शुरू से आख़िर तक गणना करके रोजाना रीसैट किया जाता है ।
गणना:
1. Typical Price = (High + Low + Close)/3
2. इस Typical Price को उस इंटरवल के वॉल्यूम से गुणा करें (PV)।
3. दिन के cumulative PV को cumulative वॉल्यूम से भाग दें → VWAP ।
🎯 VWAP का उपयोग
1. ट्रेंड पहचान (Trend Identification)
• प्राइस > VWAP: बुलिश ट्रेंड
• प्राइस < VWAP: बैरिश ट्रेंड ।
2. डायनामिक सपोर्ट/रेज़िस्टेंस
• उपर से नीचे आते हुए VWAP को शूर्टर्स रेजिस्टेंस मान सकते हैं;
• नीचे से आते हुए VWAP को बायर्स सपोर्ट मान सकते हैं ।
3. Mean Reversion ट्रेडिंग
प्राइस ±1σ या ±2σ के आसपास पहुंच जाए, तो ट्रेंड की दिशा में रिवर्सल हो सकता है – इसे VWAP बैंड्स के साथ उपयोग किया जा सकता है ।
4. Entry & Exit Rules
• Long Entry: प्राइस VWAP से ऊपर जाए, फिर pullback पर एंट्री ।
• Short Entry: प्राइस VWAP से नीचे गिरने के बाद pullback पर शॉर्ट ।
5. संस्थागत उपयोग
बड़े निवेशक और एल्गोरिदम VWAP का उपयोग ऑर्डर को मार्केट से कम प्रभावित करने के लिए करते हैं – VWAP के आसपास ट्रेड करके स्लिपेज को कम करते हैं ।
⚠️ Limitations
• इंट्राडे उपयोग: VWAP रोजाना रिसैट होता है, इसलिए यह लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं ।
• लेगिंग इंडिकेटर: जैसे-जैसे दिन बढ़ता है, VWAP स्मूथ हो जाता है, जिससे सिग्नल देर से मिलता है ।
• कम तरलता वाला मार्केट: लिक्विड मार्केट में बेहतर काम करता है, जबकि लो वॉल्यूम में सिग्नल unreliable हो सकते हैं ।
✅ Best Practices
उपयोग विवरण
उपयोग वॉल्यूम और तुलना विवरण: volume spike + मोमेंटम के साथ VWAP का ब्रेकआउट ताकतवर संकेत है ।
उपयोग अन्य Indicators के साथ विवरण : VWAP + MACD, RSI, Bollinger Bands → सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ती है ।
उपयोगAnchored VWAP विवरण :किसी मूवमेंट/गैप के बाद VWAP को उस पॉइंट से एंकोर किया जा सकता है ।
